Wynik portfela, który Tomku wrzuciłeś wydaję się być imponujący. Uchylisz rąbka tajemnicy jakie są ogólne założenia tego portfela?

Ale wtedy to nie jest juz GEM , poza tym momentum rotation pomiedzy sektorami daje stosunkowo słabe rezultaty w porownaniu z GEMem. Co wiecej nie widze sensu wyrzucania obligacji z całej tej strategii , skoro obligacje będą sie zachowywać słabo to system trzyma akcje us / ex us .

Nawet trzeba by je wyrzucić z wyliczeń z uwagi na to, że ten wynik obligacji z ostatnich kilku dekad jest już nie do powtórzenia w następnych latach, bo znajdujemy się blisko zera na rentownościach: I30YTCMR_chart.png Jeżeli wyrzucimy obligacje to czym je zastapimy ? Strategia opiera się na rotacji...

Strategia , która bazuje na momentum ale opiera sie na akcjach a nie klasach aktywów znajduje sie w publikacji :

https://www.amazon.com/Stocks-Move-Beat ... 1511466146

Z podziałem na lata , różnym doborem okresów itd .

OK, dzięki. Nie podoba mi się tylko w tej strategii Fidelity, że wybierają sztywne P/E poniżej 15. Moim zdaniem powinno być stosowane ruchome P/E liczone jako średnia z 3-5 lat typowa dla danej spółki i jeśli aktualne P/E jest poniżej tej średniej, to spółka spełnia parametr „reasonable price”. Tut...

Fidelity również udostępnia portfel GARP dla swoich klientów: https://research2relay.fidelity.wallst.com/fidelity/screeners/commonstock/strategy.asp?simpleStrategy={F61E8D5C-32C9-499B-8F6D-DD6DAF53EB78} Zrobiłem również symulację GARPa w bossaskaner, żeby zobaczyć jak to wygląda na GPW, oto wyniki:...

Jeżeli chodzi o magazynowanie to jest pod korek. Ceny tankowcow za dzień 300% wyżej. Jezeli chodzi o lightsweeta to najblizszy kontrakt po 20$ a grudniowy po ok. 30$. Wiec gdyby bylo gdzie magazynowac to dobry deal biorac dostawe i odbior po 30 na grudzień.

Generalnie jak ktoś chce grać tu long to taki horyzont inwestycyjny na rok musi założyć więc te rolowania i contango mogą zjeść potencjalny ruch na ropie do góry. Powodzenia ! No aktualnie to ropa stoi nisko ale kurs może się jeszcze przez dobre pół roku bujać w okolicach 20-30 i wtedy contango wyz...

Wydaje mi się , ze zarówno te z dyskontem jak i premią powinny wzrosnąć mniej.wiecej tyle samo. Na rynku raczej nie ma sytuacji zeby yield jednych i drugich o podobnym terminie wykupu sie znaczaco roznil. Skoro te z dyskontem wzrosna to spadnie ich ytm wiec seria notowana z premia wzrosnie o tyle ze...

Z tymi backtestami niestety jest tak, że w zależności od tego, jakie aktywa do nich podstawisz, to wyjdą inne rezultaty. Ja już w ogóle coraz mniejszą wagę zaczynam przywiązywać do tego typu wyników. Kolejna sprawa, że badając historię, zawsze otrzymamy jakiś dobór optymalnych parametrów, który w t...

Póki co się przysłuchuje dyskusji , ale z racji , że bawie się ostatnio trochę narzędziami do backtestów to nieśmiało zabiorę głos ;) Przetestowałem kilka instrumentów z podanymi przez Tomka parametrami , ale nie bardzo taka strategia daje zarobić . Rozumiem , że IVR powyżej 70% znaczy powyżej 70 pc...