Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Zależy o jakich opcjach mówimy, o jakiej strategii, jakim kapitale, jakich oczekiwaniach, jakich umiejętnościach, jakim horyzoncie czasowym i od paru innych jeszcze rzeczy. Generalnie opcje zazwyczaj będą lepszym rozwiązaniem, pod warunkiem, że wiemy, co robimy.

Wiemy że jest jakiś potencjał wzrostu i myślimy typowo spekulacyjnie. Nie lepszym pomysłem są opcje na etf-y ? TLT albo jadąc po bandzie TMF.

Teraz to już chyba na plusiku? 🙂

Wielkie dzięki za radę! 🙂
Zainstalowałem TWS (dotąd robiłem zlecenia przez apkę mobilną)…
Market depth pomógł w znalezieniu matcha i już jestem w plecy 1,5k 😉
Teraz czekam w którym kierunku pójdzie i jak coś to uśrednię.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc 🙂

Hmm, przy stu sztukach nie powinno być problemu. Być może trafiłeś akurat na taką serię, która nie ma płynności. Najlepiej w takiej sytuacji załadować tę serię do arkusza zleceń, a potem w New Window wybrać narzędzie Time & Sales i/lub Market Depth Level II, żeby w tych okienkach podejrzeć, czy na tej konkretnej serii obligacji dokonywane są w ogóle jakiekolwike transakcje w czasie rzeczywistym (okienko Time & Sales), a jeśli tak, to jaka jest obecnie najwyższa cena Bid dla tej serii (Market Depth Level II) i ustawiając swoje zlecenie trzeba przebić najlepszą cenę Bid, żeby ze swoją ofertą wskoczyć na górę listy w arkuszu.

Generalnie rynek obligacji jest mega płynny, ale nie dla starych Stripsów i nie dla mniejszych zleceń, więc tutaj trzeba często trochę więcej czasu i determinacji, żeby to zlecenie w końcu weszło.

Ewentualnie jak nie ma płynności na tej konkretnej serii, to poszukaj czegoś podobnego, ale z większym dziennym wolumenem.

Dziękuję bardzo 🙂

Trzeba się zalogować na stronie brokera, z menu na górze po prawej stronie kliknąć swoje imię, potem – Settings, (albo od razu na górze w menu) Performance and Reports, a następnie Statements i tam wybieramy „Activity”.

Pozwólcie, że doprecyzuję STRIPS-y (bo na YT jest film przedstawiający jak powstaje syntetyczny STRIPS z fizycznego pakietu obligacji skarbowych). PASKI (tzw. STRIPS-y) to syntetyczny papier, który powstaje (w zależności od serii) z wielu obligacji. STRIPS bazowy (tzw. STRIPS Principal) – rzeczywiście odpowiada jednej obligacji. Natomiast Pasek STRIPS odpowiadający oprocentowaniu (tzw. STRIPS Interest) powstaje z wielu obligacji tej samej serii dla danego roku odsetkowego tej obligacji tak, by finalnie dać na końcu 1000$. Wynika z tego wniosek, że dla obligacji 30 – letnich teoretycznie jest np. 30 pasków STRIPS Interest (z każdego roku zapadalności odsetek i z wielu obligacji tej samej serii). Z tego powodu zarówno pasek STRIPS Principal ani paski STRIPS Interest nie mogą wypłacać odsetek. Pozdrawiam serdecznie PD

Te bazowe pewnie nie zostałyby spłacone gotówką, tylko rolowane, tj. wymienione na inne serie o dłuższym terminie wykupu. W przypadku STRIPS-ów, to one zabezpieczone są 1:1 na realnych papierach, więc teoretycznie na jednego STRIPS-a instytucja finansowa powinna mieć jedną obligację, bo dokładnie tak powstaje STRIPS – że kupuje się jedną obligację i dzieli ją na część nominalną i odsetkową, ale zawsze tam w tle jest ta jedna realna obligacja. Także w przypadku defaultu one powinny mieć taki sam poziom zabezpieczenia jak zwykłe obligacje. Piszę, że „powinny” i że „teoretycznie”, bo tak naprawdę cholera wie, co taka instytucja finansowa robi potem z tą bazową obligacją – może używa jej jako zabezpieczenie pod zaciągnięcie pożyczki w banku albo zastawia w jakiś inny sposób? W sensie, że gdyby przyszło co do czego, to po tę jedną bazową obligację może się zgłosić wielu chętnych. Aczkolwiek uważam, że z uwagi na siłę gospodarki, nieograniczone zasoby FED-u, zaciąganie długu we własnej walucie, potęgę militarną, która broni tego, żeby towary i surowce rozliczane jednak były w dolarze i szeregu jeszcze innych rzeczy, to uważam, że bankructwo USA jest skrajnie mało prawdopodobne i to raczej takie science-fiction, którego nie ma sensu uwzględniać we własnych decyzjach inwestycyjnych.