A jest sens wystawiac Call 1dte na 608 do skutku?

To też jest jakiś pomysł, tylko jeśli mamy na rynku niską zmienność, to premie za takiego CALL-a z deltą 0.10 nie będą jakieś spektakularne. Tutaj generalnie nie ma jednego poprawnego rozwiązania. Metody radzenia sobie w takiej sytuacji są dość elastyczne.

Dziękuję za odpowiedź. Nasunąłeś mi jeszcze rozwiązanie pośrednie, aby wystawić CALL na kilka dni z deltą w okolicach 0.10 z poziomem gdzieś po środku, licząc, że nie zostanie wykonane. Wtedy zyskuję kolejne premie z dużym prawdopodobieństwem, a w razie wykonania zmniejszam stratę. Jak policzyłem, wartość oczekiwana jest wtedy dodatnia.
Chyba, że poziom 600 jest barierą psychologiczną.
A na końcu to kwestia poszukiwania i próbowania.
Dzięki za dobrą wiedzę.

W takim przypadku, tzn. gdy PUT wykonał się na 607, a dzisiaj kurs jest na 588, to w ogóle nie wystawiałbym żadnego CALL-a, tylko spokojnie poczekał na powrót kursu w okolice ATM i wtedy wystawił CALL-a. Inaczej stosunek potencjalnego zysku z premii CALL-a (marginalnie niski) względem zobowiązania (długi okres) jest mało korzystny. Niektórzy robią tak, że w takiej sytuacji wystawiają CALL-e 0/1-day na nowe poziomy ATM, czyli w tym wypadku na 588 USD; potem dają się wykonać temu CALL-owi, jeśli kurs już nie spada, i wtedy zaczynają całą zabawę na nowo od wystawienia PUT-a. Jeszcze inni sprzedają te jednostki SPY po cenie spot na rynku ze stratą i od razu wystawiają nowego PUT-a ATM. W obu przypadkach idea zakłada, że bardziej niż czekanie może opłacać się zrealizowanie straty i jak najszybsze uruchomienie strategii na nowo w nadziei, że premie z wystawianych opcji pokryją zrealizowaną stratę na jednostkach. To też jest niezły pomysł. Ja nigdy tak nie robiłem, bo on wymaga więcej aktywności i większej liczby transakcji na rachunku, no ale to chyba bardziej kwestia preferencji, a nie jakichś sztywnych zasad.

Hmm, nie ma takiej reguły, ani prawidłowości (inaczej zostałaby błyskawicznie wyeksploatowana). Ja bym raczej patrzył tutaj na wskaźniki techniczne, typu MACD czy RSI, np. na pięciominutowym wykresie, żeby określić, jaki aktualnie mamy moment, impet, trend (lub odwrócenie trendu). Na tej podstawie można całkiem nieźle wytypować dobry konkretny moment wystawienia lub rolowania albo odkupienia opcji przed czasem.