Trading For a Living Live

Z backtestów, które czasem robię wynika, że najczęściej rebalansowanie portfela co kwartał daje najlepsze rezultaty w długim terminie co też pokrywa się z tym co mówi Tomek. Natomiast zastanawia minie to jak by wyglądała sytuacja, w której dodatkowo uwzględniamy podatek bo jakby nie było sprzedaż akcji z zyskiem powoduje, że musimy od tego zysku na początku kolejnego roku odprowadzić podatek. Niestety nie mam jak tego sprawdzić, bo ani w YCharts ani w Portfolio Visualizer nie ma takiej opcji / nie znajduję jej.
Czy ktoś robił może tego typu backtesty w innych programach? Jakie były wyniki? Są wogóle do tego jakieś programy? Czy muszę sam sobie taki program napisać?

Najprościej (pierwsze przybliżenie, niedokładne) to chyba by było wrzucić (średni, liczony na podstawie CAGR) podatek w koszty transakcyjne i puścić na tym backtest. Imho jak masz dostęp do dobrych, rzetelnych danych to program nie wydaje się zbyt trudny, od biedy to i w Excelu by się dało pewnie to policzyć (chociaż oczywiście lepiej w pythonie).

Tak też chyba zrobię. Na początku lipca powinieniem mieć trochę wolnego czasu to to napiszę i podzielę się efektami.

SKoro mowa o backtestach, jakich narzedzi uzywacie do ich przeprowadzenia?

Ja używałem System Tradera (jak jeszcze był za darmo), a poza tym standardowo Excel i skrypty w Pythonie do obsługi .csv.
Większym problemem (przynajmniej dla mnie) jest dostęp do rzetelnych, gęsto próbkowanych danych.