GPW backtesty

Masz pytanie lub problem natury inwestycyjnej albo technicznej? Opisz go tutaj, a postaramy się pomóc.
BartoszZ
Posty: 1
Rejestracja: 17 gru 2019, 20:58

GPW backtesty

Post autor: BartoszZ » 17 gru 2019, 22:06

Znacie jakieś narzędzie do backtestów akcji na GPW? Chciałbym sprawdzić jakie historyczne zwroty dawały niektóre strategie inwestycyjne (głównie w oparciu o wskaźniki analizy fundamentalnej).

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2258
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: GPW backtesty

Post autor: Tomek » 18 gru 2019, 18:55

Obawiam się, że nie ma takiego narzędzia, które pozwalało by testować historycznie różne strategie w oparciu o wskaźniki/czynniki fundamentalne. To jest między innymi jeden z głównych powodów, dla których coraz więcej osób ucieka z GPW na dojrzalsze rynki. Liczba dostępnych narzędzi i możliwości analitycznych jest tam po prostu nieporównywalnie większa.

MarcinBB
Stały bywalec
Posty: 124
Rejestracja: 10 lis 2017, 21:06

Re: GPW backtesty

Post autor: MarcinBB » 18 gru 2019, 18:58

BartoszZ pisze:
17 gru 2019, 22:06
Znacie jakieś narzędzie do backtestów akcji na GPW? Chciałbym sprawdzić jakie historyczne zwroty dawały niektóre strategie inwestycyjne (głównie w oparciu o wskaźniki analizy fundamentalnej).

Zobacz na to:
https://www.fundamentalna.net/
https://www.makrosfera.net/
https://10-procent-rocznie.blogspot.com/

To powiązane serwisy

Piter
Posty: 1
Rejestracja: 08 lut 2020, 21:44

Re: GPW backtesty

Post autor: Piter » 12 lut 2020, 18:34

Witam serdecznie.

Interesowałem się niedawno tym tematem i natrafiłem na portal :https://gieldowyradar.pl/

Kilka moich uwag:

  • Umożliwia on back testy rynków GPW i NewConnect, jednakże tylko 7 lat wstecz.
  • Jest możliwość wypróbowania pełnej wersji konta przez tydzień za darmo.
  • Portal wydaje się porządny, ale nie bardzo rozumiem jak ten skaner działa. No bo na przykład jeśli filtruję sobie spółki, to widzę na swojej liście również spółki, stosunkowo młode, 2-3 letnie. Jak więc można zrobić back test takiego portfolio ? Czy to działa na zasadzie, że po prostu spółka wchodzi do portfolio w dniu wejścia na rynek ? Bo jeśli tak to kiepsko, myślę, że w tej analizie powinny być widoczne tylko spółki które istniały 7 lat wcześniej i oczywiście selekcja powinna bazować na wskaźnikach z tamtego okresu.

Bardzo chętnie przeczytałbym Wasze odczucia w związku z tym portalem.

wujt
Stały bywalec
Posty: 207
Rejestracja: 08 sty 2018, 15:31

Re: GPW backtesty

Post autor: wujt » 13 lut 2020, 01:20

Jeśli ktoś jest w posiadaniu danych, mogę pomóc w napisaniu backtestu w Pythonie.

Thorwald
Stały bywalec
Posty: 296
Rejestracja: 04 mar 2018, 09:29

Re: GPW backtesty

Post autor: Thorwald » 13 lut 2020, 14:53

Dla mnie ten portal miałby sens jakby dla zdefiniowanej przeze mnie strategii generował sygnały kupna/sprzedaży na maila.
Co do backtestów to jeżeli zdefiniujesz np. strategię opartą o współczynnik to bez względu na to czy spółka jest od 7lat na giełdzie czy od roku to z chwilą spełnienia współczynnika wchodzi do portfolio. Przecież te zdefiniowane przez twórcę strategie nie mają stałych portfolio przez okres 7lat tylko ulegają co miesiąc (lub kwartał w zależności od ustawień) zmianie.
Dość dobre wyniki niektórych strategii wynikają po części z braku dywersyfikacji i są momenty gdy dla niektórych strategii w portfelu są tylko 1-3 spółki, oraz prawdopodobnie nie są liczone koszty transakcyjne. Te przy całkowitym zmianie portfela co miesiąc liczącego np. 10 spółek daje 240 transakcji rocznie. Spory koszt na GPW.

ODPOWIEDZ