Momentum trading 2.0

Inwestowanie na Wall Street w spółki Made in USA. Akcje, ETF-y i indeksy. Pomysły, sugestie i rekomendacje. Kanada i Australia też dają radę.
Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 144
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: winio » 27 wrz 2020, 08:48

Jak już jesteśmy w temacie momentum trading to znalazłem ciekawe obliczenia na temat strategii GEM:
https://stockviz.biz/2019/01/22/global- ... -momentum/

Tl;dr: optymalne wyniki wydaje się dawać strategia oparta na 'klasycznych' założeniach GEM autorstwa Gary Antonacci'ego, ale zmodyfikowana w ten sposób, że zamiast ETFa US/ex-US kupowany jest odpowiednik bazujący na strategii momentum (np. MTUM/IMTM).
Do tego można w sumie dołożyć podstawowe zagrywki opcyjne typu naked put/covered call (i przy okazji jak opcja wygaśnie, to od razu jest motywacja, żeby sprawdzić założenia i ewentualnie przemodelować portfel).

Zastanawiam się, czy nie spróbować tej strategii, bo raczej nie czuję się na siłach by samemu 'pobić rynek', a kopiować wszystko od Tomka byłoby nieelegancko :P

antti
Posty: 18
Rejestracja: 05 sty 2018, 23:54

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: antti » 27 wrz 2020, 11:52

Z polskiej blogosfery polecam blog Jacka Lemparta systemtrader.pl
Jacek bardzo dokładnie opisuję strategię momentum w którą zresztą sam inwestuje. Ta prosta strategia zarabiała średnio w skali roku ponad 15 % za ostatnie 70 lat.
Polecam artykuł
https://systemtrader.pl/prosta-dlugoter ... obligacji/

Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 144
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: winio » 27 wrz 2020, 12:55

Również czytałem :)
Twój link (po polsku) bardzo obszernie opisuje strategię GEM, natomiast mój jest pewną jej modyfikacją - kryteria wyboru są takie same, natomiast końcowy instrument - inny. Do tego jeszcze proste zagrywki opcyjne i wydaje się dobry długoterminowy system.

Mam do Ciebie pytanie (skoro używasz tej strategii) - jak często wykonujesz 'test' swojego portfela (tj. czy spełnia jeszcze kryterium, czy już nie?) Kiedy sprzedajesz/kupujesz aktywa? Od razu po sygnale ze strategii, czy może czekasz jakiś czas na potwierdzenie?
Jaką 'stałą całkowania' używasz? 'Tradycyjne' 12 miesięcy czy może jakiś inny okres czasu?

antti
Posty: 18
Rejestracja: 05 sty 2018, 23:54

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: antti » 27 wrz 2020, 15:29

Chyba trochę źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że Jacek opisuję strategię momentum i on sam inwestuje w ten sposób. Ja na razie jeszcze nie :)
Mój błąd.

Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 144
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: winio » 27 wrz 2020, 17:08

Nope. Cytat ze strony https://systemtrader.pl/prosta-dlugoter ... obligacji/
Czy korzystam z tej strategii?
Krótka odpowiedź brzmi — nie. Mam w portfelu ETF ale nie są one dobrane w oparciu o tę strategię.

Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 2454
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: Tomek » 01 paź 2020, 10:33

A MTUM zachował się zgodnie z planem i po wrześniu jest na stracie -3.96%. Teoria sezonowości zakłada, że październik teraz będzie na przyzwoitym plusie, a potem czeka nas rewelacyjny listopad. Zobaczymy, czy się sprawdzi :)

Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 144
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Momentum trading 2.0

Post autor: winio » 01 paź 2020, 11:14

Tylko po listopadzie trzeba sprzedać na początku grudnia :P
W sumie można wykorzystać duże IV przed wyborami i wystawić calla ITM za soczystą premię.

ODPOWIEDZ