Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Czytałeś ostatnio dobrą książkę? Znalazłeś fajny webinar? Odkryłeś ciekawy artykuł w prasie lub wpis na innym blogu? Wpadł Ci w ręce wartościowy raport lub newsletter? Podziel się wrażeniami.
paviko
Wschodząca gwiazda
Posty: 26
Rejestracja: 10 lut 2019, 13:37

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: paviko » 16 sty 2021, 21:45

Od 2 lat obserwuje poczynania algorytmów "Momentum" Merlyn.AI. Są na tyle dobre, że już powstały 4 ETFy bazujące na nich. Pierwszy WIZ jest od 10.2019, ale ten najbardziej agresywny - DUDE - dopiero od paru dni jest na giełdzie. Jeśli kogoś interesuje pasywne inwestowanie to warto zagłębić. DUDE inwestuje w taki sposób: https://maiindexes.com/sectorsurfer-momentum - CAGR 32%. Oczywiście głównie to backtesty do 01.2020 i wiadomo jak to jest z algorytmami....

Takeda
Wschodząca gwiazda
Posty: 14
Rejestracja: 16 sty 2021, 00:05

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: Takeda » 16 sty 2021, 21:48

Problem w tym złotem jest taki że już za dwa tygodnie sygnał może być przeciwny bo właśnie jest on na granicy i za chwilę powinno się migrować do akcji :)

Nie wiem czy złoto jest dobrym wyborem jeśli miałoby zmniejszać drawdawn i równowazyc portfolio. Obserwuje ostatnie dwa lata i wydaje mi się ono mocno skorelowane z rynkiem akcji, a wszczegolnosci z nasdaq. Kiepsko też wygląda jako hedge przed inflacja - akcje wyadaja znacznie lepiej. A i w momencie niepokojów społecznych złoto prezentuje się mizernie (patrz spadki mimo awantury w Capitolu).

Chyba bym wolał już cały koszyk surowców. Zbadam niebawem temat jak to wyglądało historycznie.

Swoją drogą to miedź ma jeszcze lepsze 12 miesięczne momentum niż złoto, a w ostatnich 3 miesiącach i tak bije je ropa :).

Warto również dodać że z perspektywy 12 miesięcznego momentum to z rynków akcyjnych najlepiej radzą sobie emerging markets.

Osłabiający się dolar robi robotę

Awatar użytkownika
glina
Ekspert
Posty: 2091
Rejestracja: 22 lis 2019, 19:03

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: glina » 16 sty 2021, 22:00

paviko pisze:
16 sty 2021, 21:45
Od 2 lat obserwuje poczynania algorytmów "Momentum" Merlyn.AI. Są na tyle dobre, że już powstały 4 ETFy bazujące na nich. Pierwszy WIZ jest od 10.2019, ale ten najbardziej agresywny - DUDE - dopiero od paru dni jest na giełdzie. Jeśli kogoś interesuje pasywne inwestowanie to warto zagłębić. DUDE inwestuje w taki sposób: https://maiindexes.com/sectorsurfer-momentum - CAGR 32%. Oczywiście głównie to backtesty do 01.2020 i wiadomo jak to jest z algorytmami....

Wow. Musze przyznac, ze jestem pod wrazeniem. Zwlaszcza, ze o ile faktycznie obecny sklad funduszu jest wybrany algorytmicznie, to zgadzam sie z tym wyborem w 100% (energia odnawialna, polprzewodniki, arkk). Chyba najwiekszy problem to koszt 1.72% a do tego dochodza jeszcze koszta ETF, ktore skladaja sie na indeks. No i otoczka techniczna, strona WWW itd., poczulem sie jak w latach 90 :-)

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 16 sty 2021, 22:19

Cenna wiedza. Z poziomu EU i tak nie ma możliwości inwestycji, ale można poczytać o algorytmach i przejrzeć portfolio :)
Dla mnie osobiście zbyt ryzykowne - za krótko na rynku, za mało sprawdzone, ale jak ktoś wejdzie to chętnie posłucham o wynikach.
W sumie można też po prostu kupić te ETFy (3-6 w zależności od algorytmu) albo zagrać jakieś spready (o ile są na nie opcje).
Prawdę mówiąc jestem naprawdę ciekawy jak zachowają się te ETFy podczas korekty, postaram się obserwować temat.

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 16 sty 2021, 23:22

Nie mogę już edytować posta: ETF WIZ (jeden z tych czterech) spadł w marcu o 28%, https://stooq.pl/q/?s=wiz.us&c=1y&t=l&a=lg&b=1
Średni wynik jak na 'bear fighter'.

Takeda
Wschodząca gwiazda
Posty: 14
Rejestracja: 16 sty 2021, 00:05

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: Takeda » 16 sty 2021, 23:32

WIZ ma już za sobą covidowa korektę i w sumie zachował się nijak - właściwie identycznie do Voo.

Swoją drogą to ja od dawna się zastanawiałem czemu nie ma więcej etfow dajacych ekspozycję na najbardziej popularne strategie (chociażby taka GEM). Kryteria doboru etf do nich są przejrzyste, w zamian za opłatę za zarządzanie zaoszczędzamy na kosztach samodzielnego rebalabsowania portfela + czas + eliminujemy własną uznaniowość sygnału. Aczkolwiek o WIZ czy DUDE wcześniej nie słyszałem więc może jakieś podobne są?

Jednocześnie jest to argument że kolejne bessy również mogą być błyskawiczne. Leci Tesla, zapala się czerwone światełko w etf opartych o momentum i wyprzedają Tesle przez co leci jeszcze bardziej. Lawina gotowa.

Awatar użytkownika
CoinsMakingCoins
Forumowy wyga
Posty: 555
Rejestracja: 23 mar 2020, 15:20

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: CoinsMakingCoins » 16 sty 2021, 23:35

winio pisze:
16 sty 2021, 22:19
Z poziomu EU i tak nie ma możliwości inwestycji

Opcji na DUDE też nie widzę :(. Cena jednostkowa nie za wysoka to na pakiecik czy dwa można by się porwać, ale najwyraźniej jeszcze za świeża sprawa.

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 17 sty 2021, 08:17

@Takeda - no właśnie, to mnie nie przekonuje. To prościej i taniej kupić ETF MTUM, można nawet z EU (IUMO).
Szukałem też ETFa na GEM, ale nie było :)

Co do tej 'algorytmicznej wyprzedzaży', o której pisałeś to tutaj akurat nie winiłbym ETFów typu momentum, bo jak słusznie zostało napisane w tym wątku są one opóźnione w stosunku do rynku. W oryginalnej GEM balansujesz raz w miesiącu, a w ETFach akcji momentum jeszcze rzadziej (w przypadku MTUM odbywa się to - o ile dobrze pamiętam - raz na pół roku).

Maro
Stały bywalec
Posty: 221
Rejestracja: 21 sty 2018, 19:11

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: Maro » 18 sty 2021, 10:01

Mega ciekawy post i w mojej sytuacji bardzo aktuakny, ale doszedłem do podobnych wniosków jak autor po zdecydowanie dłuższym czasie na rynku, ok 10 lat... na początku byly b. duże zyski, później bardzo duże straty :) również zainteresowałem się strategiami pasywnymi bo nie ma sensu się kopać z koniem, a 10% średniorocznie to jest dla mnie satysfakcjonujący wynik, 15% rewelacja a 20% to abstrakcja. Zgadzam się z innymi osobami co do obligacji, jakie są każdy widzi i czy faktycznie nie lepiej mieć pieniędzy w etfie momentum i wsytuacji odbijania rynku być na właściwym koniu, a nie czekać na sygnal, który jak się pojawi może być po wszystkim. W strategii pasywnej typu gem jak dla mnie za dużo jest losowości, moment ewentualnego przejścia na inny instrument w zależności od tego, który to dzień miesiąca(1, 15 czy ostatni). Czy momentum brać przy analizie za rok, pół roku , kwartał a może jeszcze coś innego? Osobiście skłaniam się bardziej do podziału portfela pół na pół jedna połowa pasywne dokladanie do etfa IWUM ale z nastawieniem na zakup przy jakiejś lokalnej korekcie. Druga połowa aktywna bo rynek sam czasem podsuwa okazję z którą będę się źle czuł że mnie tam nie ma i fomo, na czym może ucierpieć pasywne trzymanie IWUM. Czemu akurat IWUM? Może trochę przesadnie ale w pewien sposób jest dla mnie instrumentem idealnym bo wybiera najbardziej rosnace akcje na całym świecie robi to całkowicie dla mnie pasywnie bez mojego udziału i trzyma zwycięzców których ja bym nie kupil ewentualnie nie trzymał czy sprzedał za szybko np TSLA. Ike ,lub ikze trochę się boję przed trzydziestką nie mieć dostępu do tych pieniędzy które tam wpłacę i nie bardzo ufam naszemu państwu, jakoś przełknę podatek, a podejście może zmienię za 10-15 lat (do emerytury mam dużo ponad 30). Rynek podsuwa tez czasem okazje na innych aktywach niż instrumenty finansowe więc to wg mnie tez jakiś argument. Żeby trochę spać spokojnie kupić ewentualnie coś związanego ze złotem albo samo złoto np za 10% portfela

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 18 sty 2021, 10:25

Z IKE możesz wyjść w dowolnej chwili, przy czym płacisz jednorazowo podatek 19% od zysku (który i tak byś zapłacił) - samo przesunięcie podatku z czasie już jest korzystne.
PS: Co to za ETF IWUM? Domyślam się, że pewnie jakiś World Momentum? Nie chodziło Ci może o IWMO?

Maro
Stały bywalec
Posty: 221
Rejestracja: 21 sty 2018, 19:11

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: Maro » 18 sty 2021, 11:38

winio pisze:
18 sty 2021, 10:25
Z IKE możesz wyjść w dowolnej chwili, przy czym płacisz jednorazowo podatek 19% od zysku (który i tak byś zapłacił) - samo przesunięcie podatku z czasie już jest korzystne.
PS: Co to za ETF IWUM? Domyślam się, że pewnie jakiś World Momentum? Nie chodziło Ci może o IWMO?

Chodziło o IWMO, literówka.
Mogę wcześniej z podatkiem, ale prowizje, przewalutowanie w Bos itp wyjdzie mi bardzo dużo, a przez najbliższe kilka lat chce mieć te pieniądze bardziej pod ręką niż w ike.

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 27 sty 2021, 12:50

Wrzucam tutaj również tickery dla waluty euro (w wyborze kierowałem się tylko kosztem i płynnością, przy czym replikacja musiała być fizyczna):

momentum USA - QDVA
momentum świat - IS3R
SP500 - VUSA
obligacje - EUNA (niestety, brak sensownego odpowiednika ETFa AGG notowanego w euro)
europa - MEUD/EXSA
Pacific ex Japan - VAPX/MXJ
Emerging - EMIM
Japan - IJPA

Znalazłem je z uwagi na fakt, że DM BOŚ nie może dodać ETFa IUMO (USA momentum) ze względu na ograniczenia w dual-listingu (jeden nr ISIN może być dodany tylko na jednej giełdzie i w jednej walucie - zatem QDVA wyklucza IUMO). Odpowiednik IUMO z dystrybucją dywidendy (IUMD) ma bardzo małą płynność. Z konieczności będę zatem inwestować w euro. Oczywiście jak ktoś używa Lynxa/IB może inwestować w dolarach w ETFy które opisałem w pierwszym poście (jest dostęp). Podobnie jak w przypadku inwestycji w 'klasyczny' wariant GEM (wtedy ETFy momentum nie są potrzebne).

Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 645
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: winio » 28 sty 2021, 15:42

Dziś pierwsze zakupy:

IKE w BOŚ: QDVA, 375 sztuk po 9,20 EUR (1/2 portfela, docelowo 1/4 gdy wpłynie całość środków - za dwa lata)
benchmark w Lynx (modelowy portfel GEM, w USD): CSPX, 52 sztuki po 381.45 USD (1/4 portfela)

Za tydzień (w środę) kolejna iteracja, po wypełnieniu portfeli (4 iteracje) będę opisywał jedynie zmiany, jeśli pojawi się sygnał nowy kupna.

Awatar użytkownika
jjtorpeda
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: 18 gru 2020, 15:58

Re: Strategia długoterminowa GEM (Global Equities Momentum)

Post autor: jjtorpeda » 03 lut 2021, 22:27

A możesz pomóc koledze retardowi - czym się różni IKE od IKZE i czy dobrze rozumiem że one są po to by podatek był odroczony? Chyba sobie założę konto w BOS, spoko te prowizje.


ODPOWIEDZ