Wystawianie opcji i short volatility

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, zwłaszcza opcji, ETF, CFD i kontraktów terminowych.
Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2146
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: Tomek » 25 lip 2019, 11:19

Aaa, OK, opacznie zrozumiałem. FB stał w miejscu w AH, ale Tesla bodajże -12% spadła. Zobaczymy dzisiaj na otwarciu. Myślałem też o tej Tesli, ale uznałem, że tam jest za duża zmienność w wynikach, dlatego zatrzymałem się na tej bardziej stabilnej trójce.

wujt
Stały bywalec
Posty: 201
Rejestracja: 08 sty 2018, 15:31

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: wujt » 25 lip 2019, 16:04

No i pykło pięknie. Oczywiście ryzyko w granicach kilku % konta, ale takie binary events z krótkim terminem to już podchodzi pod hazard... wóz albo przewóz. Jako alternatywę czasami gram earningsy z 30-45 DTE - IV jest też zawyżone, ale na ewentualne rezultaty trzeba poczekać dłużej. Plus jest taki, że przy dłuższych terminach wygasania rolowanie się jeszcze w miarę opłaca (szczególnie przy strategiach o niezdefiniowanym ryzyku).
Załączniki
Screenshot 2019-07-25 at 16.04.23.png
Screenshot 2019-07-25 at 16.03.55.png

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2146
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: Tomek » 25 lip 2019, 16:39

No tak, jak zostają dwa dni do wykonania, to jest wóz albo przewóz. U mnie póki co cała trójka na plusie, ale na razie tylko FB zaraportował (zysk 66%), a z całego pakietu łączny 23%. Jak na jeden dzień roboty, to ładny wynik. No ale zobaczymy po Amazonie i Google.

Screenshot 2019-07-25 at 16.37.43.png

wujt
Stały bywalec
Posty: 201
Rejestracja: 08 sty 2018, 15:31

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: wujt » 25 lip 2019, 18:47

Jaki masz plan na zakmnięcie strangla na fb?

Awatar użytkownika
Tomek
Man with a new plan
Posty: 2146
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: Tomek » 25 lip 2019, 19:33

A próbuje go właśnie odkupić za pare stówek. Jak mam zysk ponad 50% i pozycja jest w okolicach ATM, to pojawia się tzw. gamma risk, czyli ogromna zmienność w okolicach terminu wygaśnięcia, wiec staram się z takiej pozycji uciekać jak najszybciej.

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 17 sie 2019, 11:08

Dla tych, którzy właśnie trejdują obligacje TLT/ZB przy pomocy opcji :)
https://www.tastytrade.com/tt/shows/fut ... 08-16-2019

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 22 sie 2019, 11:34

Przeszacowanie zmienności w różnych okresach:
Załączniki
Screen Shot 08-22-19 at 11.31 AM.JPG

kremat0r
Posty: 66
Rejestracja: 30 lis 2018, 10:07

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: kremat0r » 19 wrz 2019, 15:53

Panowie, czy zna ktoś stronę na której mogę sprawdzić w wygodny sposób nadchodzące earningsy + jaki byl maks zakres ruchu danej spółki?

Kiedyś uzywalem super strony "art of trading" ktora byla za darmo i byla super wygodna. Teraz zamieniła sie w platna https://www.chartaffair.com/join

Ktos coś?

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 19 wrz 2019, 20:12

Earningsy na Twitterze:
https://twitter.com/eWhispers

IVR spółki na stockscreener:
https://marketchameleon.com/Screeners/Stocks

co do max zakres to nie wiem :/

kremat0r
Posty: 66
Rejestracja: 30 lis 2018, 10:07

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: kremat0r » 20 wrz 2019, 09:50

Maks zakres się mega przydawał, wtedy ułatwiało to decyzje czy warto grać jakiegoś short strangle z zakresem +- 7% bo maksymalny zakres spółki po wynikach to było np +- 5%.

Dzieki za linki :)

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 20 wrz 2019, 11:36

Jeszcze na tasty w pon - show 'In or Out' - analizują oczekiwany ruch w stosunku do hist dla różnych aktywów na bieżący tydz.
W okresie wyników zawsze uwzględniają najbardziej płynne spółki.

https://www.tastytrade.com/tt/shows/in- ... 09-16-2019

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 23 wrz 2019, 11:41

Witam,

Po kolejnych trzech cyklach miesięcznych wyniki YTD są następujące:

- dla wszystkich (207) trejdów: zwrot 3,2%

- w tym: strategia IC - po 119 trejdach zwrot 2,4%.

Do końca roku zamierzam skupić się tylko na jednej strategii, czyli właśnie na IC:
- DTE 45,
- TP 50% albo przy spadku IV zamykanie przy 21 DTE,
- delta 15-20,
- credit 1/4 - 1/5 szerokości spreada
- główne indeksy, płynne futures i spółki,
- money management - w końcu:)
* każda pozycja na takim samym ryzyku (2%)
* w warunkach normalnej zmienności - użycie kapitału (ze względu na trejdy tylko ograniczonym ryzyku) na poziomie 40-50%.

Pozdrawiam,
Paweł

Chris
Posty: 3
Rejestracja: 20 wrz 2019, 10:39

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: Chris » 23 wrz 2019, 16:35

kremat0r pisze:
19 wrz 2019, 15:53
Panowie, czy zna ktoś stronę na której mogę sprawdzić w wygodny sposób nadchodzące earningsy + jaki byl maks zakres ruchu danej spółki?

Kiedyś uzywalem super strony "art of trading" ktora byla za darmo i byla super wygodna. Teraz zamieniła sie w platna https://www.chartaffair.com/join

Ktos coś?

Hi guys,

Sorry to jump in like this. I am the guy who ran art-of.trading (now chartaffair.com) and it is true - I took the site down last week.

I see however that the data was useful for you for some stuff not related to earnings. If you explain me a little what exactly you are looking for and if it is not too much work to set up, maybe we find a way you still can access the data.

From the tastyworks charts I understand it is about selling options? I tried to understand what you are actually doing here, automated translators make you laugh but did not help me much. (if you are typical options sellers, by the end of this week I could actually have something interesting like IV rank, Iv percentile, IV vs. traded range etc for all etfs)

If you like let me know what you are looking for.
Best regards
Chris

piap
Stały bywalec
Posty: 247
Rejestracja: 05 gru 2017, 16:50

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: piap » 23 wrz 2019, 19:05

Chris pisze:
23 wrz 2019, 16:35

Hi guys,


Hi Chris,

Speaking for myself:

First of all, thank You for Your activity (Your website) - great job.

I'm trying myself in option selling using tastytrade mechanics, so for me the most important are: options volume and IVR. so I was using Your website along with stockscreener.

This year I don't play earnings.

Best regards,
Paweł

kremat0r
Posty: 66
Rejestracja: 30 lis 2018, 10:07

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Post autor: kremat0r » 24 wrz 2019, 09:00

Chris pisze:
23 wrz 2019, 16:35
kremat0r pisze:
19 wrz 2019, 15:53
Panowie, czy zna ktoś stronę na której mogę sprawdzić w wygodny sposób nadchodzące earningsy + jaki byl maks zakres ruchu danej spółki?

Kiedyś uzywalem super strony "art of trading" ktora byla za darmo i byla super wygodna. Teraz zamieniła sie w platna https://www.chartaffair.com/join

Ktos coś?

Hi guys,

Sorry to jump in like this. I am the guy who ran art-of.trading (now chartaffair.com) and it is true - I took the site down last week.

I see however that the data was useful for you for some stuff not related to earnings. If you explain me a little what exactly you are looking for and if it is not too much work to set up, maybe we find a way you still can access the data.

From the tastyworks charts I understand it is about selling options? I tried to understand what you are actually doing here, automated translators make you laugh but did not help me much. (if you are typical options sellers, by the end of this week I could actually have something interesting like IV rank, Iv percentile, IV vs. traded range etc for all etfs)

If you like let me know what you are looking for.
Best regards
Chris

Hi Chris,

Your website was very useful, I used it to check upcoming earnings. Your data was great because you put a maximum historic stock move after earnings. So I can filter companies which have lets say for example +- 10% and place a short strangle above that levels and of course IV rank, percentile also useful.

It was very simple, fast and unique for me :)

If I can ask, why you took it down? Cost reason? Maybe we can put data somewhere else?

ODPOWIEDZ