Opcje dla laika

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, zwłaszcza opcji, ETF, CFD i kontraktów terminowych.
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 2566
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Opcje dla laika

Post autor: Tomek » 27 paź 2020, 20:51

Dzięki za feedback! Bardzo miło słyszeć, że kurs okazuje się pomocny :)

Apeks
Stały bywalec
Posty: 163
Rejestracja: 04 lip 2020, 13:09

Re: Opcje dla laika

Post autor: Apeks » 12 lis 2020, 19:04

Myślałem, że nie da się uzyskać takiego rezultatu a jednak...
chyba z powodu zbyt wąską ustawionych opcji zabezpieczających i być może zlecenia typu "market" (już nie pamiętam) "udało mi się" zarobić prawie 100% na obydwu wystawionych opcjach, a jednocześnie wszystko stracić przez przepłacone longi
Czy tutaj coś powinno się rolować, czy zamknąć i zapomnieć?

Screen Shot 2020-11-12 at 18.49.27.png

winnie-the-pooh
Stały bywalec
Posty: 155
Rejestracja: 19 lut 2020, 22:14

Re: Opcje dla laika

Post autor: winnie-the-pooh » 12 lis 2020, 23:32

Hmmm, czy ja poprawnie odczytuję, że jak na dziś to wszystkie opcje są OTM, AMZN się zamknął dziś na 3110,28.
Wszystkie mają bardzo niskie prawdopodobieństwo wejścia ITM, rzedu 1-2%, można by się pokusić o zostawienie do wyeskspirowania, ale...
Całość widzę warta jakieś 23$, zostało 8 dni. Hmm, zamknąłbym to teraz. Sam jestem ciekaw, bo jam się uczę.

winnie-the-pooh
Stały bywalec
Posty: 155
Rejestracja: 19 lut 2020, 22:14

Re: Opcje dla laika

Post autor: winnie-the-pooh » 14 lis 2020, 13:55

Wiesz co ? A może sprzedać te pozycje Long póki coś warte jeszcze ? Tylko wtedy nie masz ochrony i Ci podskoczy wymaganie na margin, ale jak AMZN przebije w piątek którąś z tych krótkich pozycji to samo w sobie może być ciekawe.
Nikt nic ?

Apeks
Stały bywalec
Posty: 163
Rejestracja: 04 lip 2020, 13:09

Re: Opcje dla laika

Post autor: Apeks » 14 lis 2020, 19:25

dzięki winnie-the-pooh za chęć pomocy ale widzę że dałem sobie wkręcić kredytowego spraeda po cenie dodatniej - to ich ciągłe przeskakiwanie z plusa na minus i z minusa na plus, jeszcze z błędami po drodze musiało w końcu zrobić swoje.
Zyskali zaledwie kilka dolarów prowizji, a ich klient w sporej stracie. Raczej nikt nie zyskał...

winnie-the-pooh
Stały bywalec
Posty: 155
Rejestracja: 19 lut 2020, 22:14

Re: Opcje dla laika

Post autor: winnie-the-pooh » 14 lis 2020, 21:14

Tak. Miałem już o to zapytać. Też te minusy mnie potrafią mylić i już parę razy zszedł mi palec z myszy, kiedy w ostatnim oknie nie pasował mi wpływ prowizji na wartość transakcji. Oczekiwałem kredytowej, a wartość transakcji z prowizją była liczbowo większa niż ta bez prowizji, więc coś było nie tak. Od tej pory sprawdzam dokładnie to co widzę w tym oknie, brutto, netto, ilość całkowita i wpływ na margin.
Potem do XLSa na boku.

Apeks
Stały bywalec
Posty: 163
Rejestracja: 04 lip 2020, 13:09

Re: Opcje dla laika

Post autor: Apeks » 16 lis 2020, 19:45

ponieważ ten IC poległ przez odnogi hedgujące dziś czysty korpus condora (strangle) przy deltach 0,4 - być może gdyby dodać mu skrzydła znów byłby wynik jak wcześniej ;-)
CaptureDaxStrangle.PNG
a tak na serio zauważyłem że IV oczywiście ma znaczenie ale nie mniej ważne jest pilnowanie limitów akceptowanych cen co może dać konsekwencje kosmiczne - na dwóch prawie identycznych transakcjach (czas, cena instrumentu bazowego, strategia) uzyskałem dziś różnicę 150krotną!!! (-2% do -300%) - ponieważ są to tylko testy można się temu spokojnie przyglądać.
CaptureNqFastBig.PNG
CaptureNqFast.PNG

winnie-the-pooh
Stały bywalec
Posty: 155
Rejestracja: 19 lut 2020, 22:14

Re: Opcje dla laika

Post autor: winnie-the-pooh » 16 lis 2020, 23:21

Chcesz powiedzieć, że pilnowałeś coś więcej niż całkowitą wartość transakcji jako kompletu ?
Chyba, że budowałeś IC przez kilka transakcji - to wtedy jasne, na boku trzeba by to bilansować.

Apeks
Stały bywalec
Posty: 163
Rejestracja: 04 lip 2020, 13:09

Re: Opcje dla laika

Post autor: Apeks » 17 lis 2020, 09:31

winnie-the-pooh pisze:
16 lis 2020, 23:21
Chcesz powiedzieć, że pilnowałeś coś więcej niż całkowitą wartość transakcji jako kompletu ?
Chyba, że budowałeś IC przez kilka transakcji - to wtedy jasne, na boku trzeba by to bilansować.
IC było realizowane za każdym razem jako całość. W tych dwóch ostatnich transakcjach limit był ustawiony na "ask", czyli zaakceptowany został najmniejszy możliwy do uzyskania kredyt (na kontach testowych jest problem z egzekucją i nawet order z tak nieambitnym limitem może być niezrealizowany, a byłem zdeterminowany aby coś zostało przetestowane).

Online
Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 422
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Opcje dla laika

Post autor: winio » 19 lis 2020, 19:59

Przy jakim zysku powinno się zamykać bull put spreada?
Bo mam +45% na TDOC, bull put 170/180 wygasa 18.12, aktualny kurs jest w okolicach 190.

Awatar użytkownika
Hubert
Forumowy wyga
Posty: 738
Rejestracja: 21 gru 2018, 12:20

Re: Opcje dla laika

Post autor: Hubert » 19 lis 2020, 20:15

Ja zamykam przy około 80% to już konieczność bo risk reward nie jest po naszej stronie . 50 % to już zależy od spółki i twoich oczekiwań .Osobiście na TDOC to bym trzymał :)

Online
Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 422
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Opcje dla laika

Post autor: winio » 19 lis 2020, 20:23

Ja też bym trzymał, ale wolę zapytać. Do jakiego % zysku radzicie trzymać?
Niestety drugi spread na TKWY wybitnie nie wypalił, dość powiedzieć że to bull put 106/110, który wygasa jutro :(

winnie-the-pooh
Stały bywalec
Posty: 155
Rejestracja: 19 lut 2020, 22:14

Re: Opcje dla laika

Post autor: winnie-the-pooh » 19 lis 2020, 20:53

Mądrzy ludzie radzą zamykać pozycje wcześnie, zanim time value spadnie na tyle, że będzie stanowić minimalną część wartości opcji. To można sobie na platformie wyświetlić.
Są różne szkoły, generalnie ważne jest to co pisze Hubert - risk/reward. Jak już masz w ręku 80% to dla pozostałych 20% ryzykujesz już sporo, gdyż tuż przed wygaśnięciem zmiana ceny mocno już zależy od ruchu samej akcji i zacząć Ci może ten zysk szybko znikać, a czasu na reakcję już nie będzie.
Szkoła TT radzi zamykać przy 50% albo na 21 dni przed wygaśnięciem. To jest dość wcześnie.
Widziałem też taką ich tabelkę, gdzie pokazana jest wartość zysku, przy której warto pozycję zamknąć jeśli ten zysk osiągnięty został po konkretnej ilości dni (odzyskanie margina i możliwość otwarcia lepszej pozycji, bo rynek się zmienił).
Czyli zamykać jeśli mamy 10% po 3 dniach, 20% po 6 dniach, 30% po 10 dniach, 40% po 15 dniach i 50% po 20 dniach (co wg tamtejszej taktyki wychodzi na około 21 dni przed wygaśnięciem).
Ale to tamta taktyka nie zwraca uwagi na samą akcję. A tutaj mamy TDOC, trochę co innego niż TSLA, czy inny Boeing.

Ale jak mnie kusi większy zysk to przypominam sobie motto Tomka: od realizacji zysku jeszcze nikt nie stracił...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2020, 20:58 przez winnie-the-pooh, łącznie zmieniany 6 razy.

orzech
Posty: 43
Rejestracja: 04 mar 2020, 16:10

Re: Opcje dla laika

Post autor: orzech » 19 lis 2020, 20:53

Ja bym rolował w czasie jak zostanie poniżej 21dte. Przynajmniej tak wynika z testów tasty, że potem to już duże gamma risk jest.

Online
Awatar użytkownika
winio
Stały bywalec
Posty: 422
Rejestracja: 28 lip 2020, 11:27

Re: Opcje dla laika

Post autor: winio » 19 lis 2020, 21:05

Czekajcie, ale czy time value nie działa na moją korzyść? Bull put to strategia credit, prawda?
Rolowanie ( i wcześniejsze zamykanie ) w Lynx jest dość drogie, bo liczą sobie 4$ za każdą opcję.

ODPOWIEDZ