Znaleziono 12 wyników

autor: Rysz
18 sty 2021, 19:56
Forum: God Bless America!
Temat: Growth Momentum Play
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 4737

Re: Growth Momentum Play

Ja te spółki dobierałem ręcznie bazując w pierwszej kolejności na potencjale branży/produktu/pomysłu, a potem dopiero sprawdzając czy parametry growth są spełnione. Twoje kryteria w skanerze są OK, ale wyrzuciłbym betę 5y > 0, bo część spółek miała niedawno dopiero IPO i nie będzie miała żadnego od...
autor: Rysz
27 lis 2020, 15:45
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Rebalansowanie portfela a timing luck
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1820

Re: Rebalansowanie portfela a timing luck

Wynik portfela, który Tomku wrzuciłeś wydaję się być imponujący. Uchylisz rąbka tajemnicy jakie są ogólne założenia tego portfela?
autor: Rysz
30 paź 2020, 16:12
Forum: God Bless America!
Temat: Momentum trading 2.0
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5809

Re: Momentum trading 2.0

Ale wtedy to nie jest juz GEM , poza tym momentum rotation pomiedzy sektorami daje stosunkowo słabe rezultaty w porownaniu z GEMem. Co wiecej nie widze sensu wyrzucania obligacji z całej tej strategii , skoro obligacje będą sie zachowywać słabo to system trzyma akcje us / ex us .
autor: Rysz
29 paź 2020, 16:52
Forum: God Bless America!
Temat: Momentum trading 2.0
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5809

Re: Momentum trading 2.0

Nawet trzeba by je wyrzucić z wyliczeń z uwagi na to, że ten wynik obligacji z ostatnich kilku dekad jest już nie do powtórzenia w następnych latach, bo znajdujemy się blisko zera na rentownościach: I30YTCMR_chart.png Jeżeli wyrzucimy obligacje to czym je zastapimy ? Strategia opiera się na rotacji...
autor: Rysz
29 paź 2020, 16:42
Forum: God Bless America!
Temat: Momentum trading 2.0
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5809

Re: Momentum trading 2.0

Strategia , która bazuje na momentum ale opiera sie na akcjach a nie klasach aktywów znajduje sie w publikacji :

https://www.amazon.com/Stocks-Move-Beat ... 1511466146

Z podziałem na lata , różnym doborem okresów itd .
autor: Rysz
26 paź 2020, 20:03
Forum: Hydepark (rozmowy o wszystkim)
Temat: Growth at Reasonable Price
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 13355

Re: Growth at Reasonable Price

OK, dzięki. Nie podoba mi się tylko w tej strategii Fidelity, że wybierają sztywne P/E poniżej 15. Moim zdaniem powinno być stosowane ruchome P/E liczone jako średnia z 3-5 lat typowa dla danej spółki i jeśli aktualne P/E jest poniżej tej średniej, to spółka spełnia parametr „reasonable price”. Tut...
autor: Rysz
26 paź 2020, 19:44
Forum: Hydepark (rozmowy o wszystkim)
Temat: Growth at Reasonable Price
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 13355

Re: Growth at Reasonable Price

Fidelity również udostępnia portfel GARP dla swoich klientów: https://research2relay.fidelity.wallst.com/fidelity/screeners/commonstock/strategy.asp?simpleStrategy={F61E8D5C-32C9-499B-8F6D-DD6DAF53EB78} Zrobiłem również symulację GARPa w bossaskaner, żeby zobaczyć jak to wygląda na GPW, oto wyniki:...
autor: Rysz
19 kwie 2020, 17:52
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Ustawienie hedge'a na OIL WTI
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 7912

Re: ustwienie hedga OIL WTI

Jeżeli chodzi o magazynowanie to jest pod korek. Ceny tankowcow za dzień 300% wyżej. Jezeli chodzi o lightsweeta to najblizszy kontrakt po 20$ a grudniowy po ok. 30$. Wiec gdyby bylo gdzie magazynowac to dobry deal biorac dostawe i odbior po 30 na grudzień.
autor: Rysz
17 kwie 2020, 19:30
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Ustawienie hedge'a na OIL WTI
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 7912

Re: ustwienie hedga OIL WTI

Generalnie jak ktoś chce grać tu long to taki horyzont inwestycyjny na rok musi założyć więc te rolowania i contango mogą zjeść potencjalny ruch na ropie do góry. Powodzenia ! No aktualnie to ropa stoi nisko ale kurs może się jeszcze przez dobre pół roku bujać w okolicach 20-30 i wtedy contango wyz...
autor: Rysz
08 kwie 2020, 12:12
Forum: God Bless America!
Temat: Obligacje Forda 20% taniej
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 5129

Re: Obligacje Forda 20% taniej

Wydaje mi się , ze zarówno te z dyskontem jak i premią powinny wzrosnąć mniej.wiecej tyle samo. Na rynku raczej nie ma sytuacji zeby yield jednych i drugich o podobnym terminie wykupu sie znaczaco roznil. Skoro te z dyskontem wzrosna to spadnie ich ytm wiec seria notowana z premia wzrosnie o tyle ze...
autor: Rysz
10 paź 2019, 23:11
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 521
Odsłony: 183782

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Z tymi backtestami niestety jest tak, że w zależności od tego, jakie aktywa do nich podstawisz, to wyjdą inne rezultaty. Ja już w ogóle coraz mniejszą wagę zaczynam przywiązywać do tego typu wyników. Kolejna sprawa, że badając historię, zawsze otrzymamy jakiś dobór optymalnych parametrów, który w t...
autor: Rysz
08 paź 2019, 03:11
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 521
Odsłony: 183782

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Póki co się przysłuchuje dyskusji , ale z racji , że bawie się ostatnio trochę narzędziami do backtestów to nieśmiało zabiorę głos ;) Przetestowałem kilka instrumentów z podanymi przez Tomka parametrami , ale nie bardzo taka strategia daje zarobić . Rozumiem , że IVR powyżej 70% znaczy powyżej 70 pc...