Znaleziono 158 wyników

autor: cannarek
16 lip 2019, 11:44
Forum: Inwestycje alternatywne
Temat: Nieruchomości - Polska
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 4413

Re: Nieruchomości - Polska

Temat nieruchomości jest olbrzymi w jednym poście zalejesz wszystkim i o wszystkim, następny problem, to nie wiedza ludzi i czytanie głupot nie ma sensu, ja akurat są przerabiałem takie rzeczy z kancelarią, która zajmuje się takimi tematami, bo tego zwykły człowiek nie ogranie. Jak chcę się czegoś ...
autor: cannarek
09 lip 2019, 15:07
Forum: Inwestycje alternatywne
Temat: BTC
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 10283

Re: BTC

ad.2 No tak - funkcjonowanie każdego podmiotu reguluje prawo. W szczególności w obszarze rachunków bankowych i przelewów pieniężnych, które obsługiwała ta giełda. Zapewne tutaj prawnicy się wykazali i formalnie właścicielami rachunków bankowych, na które się wpłacało "do giełdy" dalej byli sami użyt...
autor: cannarek
09 lip 2019, 14:32
Forum: Inwestycje alternatywne
Temat: BTC
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 10283

Re: BTC

https://www.money.pl/gospodarka/padla-kolejna-polska-gielda-kryptowalut-bitmarket-6400658185926785a.html Następna "giełda" się zwinęłą, a pieniądzy szukajcie w polu. Że to w ogóle jescze jest legalne... Poruszyłeś ciekawy case. Zaryzykuję stwierdzenie, że mówisz to, co mówisz dlatego, że nie rozumi...
autor: cannarek
05 lip 2019, 10:28
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Drugim kluczowym parametrem jest ilość przeprowadzonych testów (...) I tak i nie, bo jeśli na próbie 100 transakcji wychodzą zupełnie inne wyniki niż na próbie 10 000 transakcji, to pytanie czy z praktycznego punktu widzenia taka strategia sprawdzająca się na 10 000 transakcji jest w ogóle sensowna...
autor: cannarek
05 lip 2019, 09:18
Forum: Inwestycje alternatywne
Temat: BTC
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 10283

Re: BTC

Ja tu sobie od poziomu 11 900 USD jadę konsekwentnie w dół :) Tydzień temu akurat rolował mi się kolejny kontrakt na luty przy cenie 6000 USD. Bałem się trochę, że po tej chwilowej stagnacji to już będzie koniec spadku i jakieś odbicie, ale jak widać nic z tych rzeczy. Zrzut ekranu 2018-11-20 o 09....
autor: cannarek
05 lip 2019, 09:06
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

@Tomku - Ty wspominałeś, że część swoim środków będziesz chciał rozgrywać właśnie w portfelu quantitative - jak widzisz powyższe case study? - olać krach - ufać statystyce/strategii - licząc się ze zjazdem na portfelu 20-30% Moim zdaniem niestety jeszcze daleko do tego aby stwierdzić, żę ufasz stat...
autor: cannarek
05 lip 2019, 08:54
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Ano właśnie:) Teraz czas na pierwsze w historii załamanie finansów, bankowości, banków centralnych... Trochę sobie żartuję ale zgadzam się z Tobą Tomku. Backtesty mają sporo wad. Jednak nikt nie mówi, a w każdym razie nikt o rozsądnym podejściu nie oczekuje, że to co wychodzi z backtestu na pewno ma...
autor: cannarek
04 lip 2019, 15:29
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

@cannarek Kiedyś na tasty słyszałem, że jeśli nie masz więcej użytego kapitału niż 60-65% - to w sytuacji podobnej do 2008 powinieneś przetrwać - margin Cię nie wywali. Co do testów - to było tego dużo w Market Measures - przeglądnij po tytulach: https://www.tastytrade.com/tt/shows/market-measures/...
autor: cannarek
03 lip 2019, 16:03
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Nie przyjmujesz w ogóle założenia max straty? Strategia Strangle 1SD 45dte na SPY - nawet bez SL i trzymając do wygaśnięcia/TP 50% - za ostatnie kilkanaście lat generowała zyski > 15%. Dodając do tego rolowanie poziome i pionowe - zmniejszając ile się da Cost Basis - czyli tak jak robią na tasty - ...
autor: cannarek
03 lip 2019, 11:07
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Paweł (piap), gdybyś mógł tylko jeszcze w Twoim podsumowaniu dodać informację jak masz ustawionego stopa (w sensie poza IC), dzięki;) Na regularnych stranglach/putach nie ustawiam SL. No chyba że jest to syntethic strangle (wystawiany celem zmniejszenia BP) - to wtedy ryzyko ograniczone jest do hed...
autor: cannarek
02 lip 2019, 23:59
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Paweł (piap),

gdybyś mógł tylko jeszcze w Twoim podsumowaniu dodać informację jak masz ustawionego stopa (w sensie poza IC), dzięki;)
autor: cannarek
02 lip 2019, 22:44
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Tomku, pytanie związane z platformą bardziej ale piszę w tym wątku ponieważ zdarza mi się taka sytuacja tylko przy opcjach. Mianowicie, IB z jakiś nieznanych mi przyczyn, czasem wstrzymuje moje ordery. Na liście zleceń mam taką niebieską ikonkę (zamiast zielonej) i jak na tę ikonkę najadę kursorem w...
autor: cannarek
02 lip 2019, 22:37
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

piap pisze:
02 lip 2019, 19:52
@cannarek

Ekstremum cenowe - chodzi o sytuację, gdzie cena znacząco odjechała od średniej (powiedzmy 50 sesyjnej) - czyli cena poza bollingerem, RSI na ekstremum.

Wtedy po prostu gram kierunkowo, nawet jak IVR nisko.
OK, rozumiem, dzięki.
autor: cannarek
02 lip 2019, 17:22
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Kolejny cykl opcji miesiecznych zakonczony. Wyniki YTD. Testowanie metodyki tasty. Strategie: - strangle 15 delta - IC 20 delta, credit 1/3 szerokosci spreada - ekstremum cenowe/mean reversion (put/put spread/call/call spread 40-45 delta) Screen Shot 06-25-19 at 11.29 AM.JPG Oczywiscie strategie ni...
autor: cannarek
01 lut 2019, 20:36
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 52211

Re: Wystawianie opcji i short volatility

moim zdaniem to brak płynności