Znaleziono 251 wyników

autor: piap
14 lis 2019, 14:36
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Nie gram strangli więc problem 'going inverted' mnie nie dotyczy :)
Poszukaj na tasty filmików z prowadzeniem pozycji strangle.
Pewnie redukują deltę o połowę w sytuacji, gdy nietestowana strona ma bardzo małą deltę/credit.
autor: piap
12 lis 2019, 20:18
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

IV mean reversion - statystyki:
Screen Shot 11-12-19 at 08.14 PM.JPG
Screen Shot 11-12-19 at 08.13 PM.JPG
autor: piap
05 lis 2019, 17:38
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Pomimo faktu, że im bliżej do wygaśnięcia to tetha rośnie - to średnio w drugiej części trwania trejdu zgarniamy jej relatywnie mniej w stosunku do pierwszych 15-20 dni od otwarciu pozycji:
autor: piap
01 lis 2019, 14:23
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Prawo wielkich liczb w option tradingu - czyli jak osiągnąć wartość oczekiwaną:
autor: piap
14 paź 2019, 18:54
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Ciekawy backtest na tasty: credit w zależności od poziomu VIX
autor: piap
07 paź 2019, 19:05
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

1. Co do szybki TP to też trzeba uważać, bo w długim terminie te małe zyski mogą nie pokryć strat SL 2x credit, które na pewno się pojawią. Tomek w tym wątku wrzucał kiedyś statystyki dla różnych poziomów TP i SL - jak to w przeciągu lat wychodziło. 2. Prawdopodobieństwo zysku 50% (czy też BE) to mo...
autor: piap
03 paź 2019, 18:56
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

EA - Jeszcze uwaga na :
Earnings:
31-Oct (Est.)
autor: piap
30 wrz 2019, 17:33
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Ciekawy backtest na tastytrade:
wystawianie szerokich IC (synthetic strangle) przy niskim VIX (<18) ma lepszy wksaznik zysku do ryzyka w stosunku do strangli.
Jest to tym bardziej ciekawe ze wzgledu na fakt, ze VIX znajduje sie ponizej 18 przez wiekszosc czasu.
autor: piap
23 wrz 2019, 19:05
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Hi guys, Hi Chris, Speaking for myself: First of all, thank You for Your activity (Your website) - great job. I'm trying myself in option selling using tastytrade mechanics, so for me the most important are: options volume and IVR. so I was using Your website along with stockscreener. This year I d...
autor: piap
23 wrz 2019, 11:41
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Witam, Po kolejnych trzech cyklach miesięcznych wyniki YTD są następujące: - dla wszystkich (207) trejdów: zwrot 3,2% - w tym: strategia IC - po 119 trejdach zwrot 2,4%. Do końca roku zamierzam skupić się tylko na jednej strategii, czyli właśnie na IC: - DTE 45, - TP 50% albo przy spadku IV zamykani...
autor: piap
20 wrz 2019, 11:36
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Jeszcze na tasty w pon - show 'In or Out' - analizują oczekiwany ruch w stosunku do hist dla różnych aktywów na bieżący tydz.
W okresie wyników zawsze uwzględniają najbardziej płynne spółki.

https://www.tastytrade.com/tt/shows/in- ... 09-16-2019
autor: piap
19 wrz 2019, 20:12
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Earningsy na Twitterze:
https://twitter.com/eWhispers

IVR spółki na stockscreener:
https://marketchameleon.com/Screeners/Stocks

co do max zakres to nie wiem :/
autor: piap
22 sie 2019, 11:34
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Przeszacowanie zmienności w różnych okresach:
autor: piap
17 sie 2019, 11:08
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Dla tych, którzy właśnie trejdują obligacje TLT/ZB przy pomocy opcji :)
https://www.tastytrade.com/tt/shows/fut ... 08-16-2019
autor: piap
08 lip 2019, 13:44
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 467
Odsłony: 59034

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Wracając do mojego pytania: Tomku i pozostali - czy znane są Wam inne badania/testy strategii opcyjnych poza TT? TT i backtesty, które tutaj wrzucał Tomek kilka razy. Teraz pozostaje już tylko tworzenie sowich własnych statystyk/doświadczenia w realu - czyli po prostu trejding. Poza tym największą ...