Znaleziono 264 wyniki

autor: piap
22 lut 2020, 12:14
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

5 głównych elementów metodyki Tasty:
autor: piap
27 sty 2020, 16:26
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Money Management - wg Tasty:
autor: piap
17 sty 2020, 18:01
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Przeszacowanie zmienności na różnych aktywach dla 1SD:
autor: piap
14 sty 2020, 20:34
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

AAPL - earningsy za 13 dni.
autor: piap
07 sty 2020, 16:57
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Kolejny backtest - zachowanie strategii strangle przy różnych korektach:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 01-07-2020
autor: piap
04 sty 2020, 15:35
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

a na boku zawsze co najmniej 20% leży. Ale też pokazywali w backtestach - co pewnie widziałeś skoro ich śledzisz - że jak się ma co najmniej 50% w strategiach z undefined risk - to przy średniej korekcie margin call, a w sytuacji krachu ala 2008 portfel się czyści :) Dlatego zalecają: - min 30% - c...
autor: piap
03 sty 2020, 19:00
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

@Tomek Dzięki Tomku. Co do takiej korelacji, to się zgodzę, ale tylko w odniesieniu do indeksów i akcji - surowce i waluty chodziły swoją drogą. Ale rzeczywiście - jeśli chodzi o akcje to najlepiej wchodziły trejdy w okresach małych korekt, czyli maj-czerwiec i sierpień-wrzesień - co wynika jakby z ...
autor: piap
02 sty 2020, 15:36
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Witam, Wyniki 2019: - dla wszystkich (223) trejdów: zwrot 10,0% - w tym: strategia IC - 190 trejdów - zwrot 8,8%. Strategia IC: - DTE 45, - delta 15-20, - credit 1/3 - 1/4 szerokosci spreada, - glówne indeksy, plynne futures, płynne spólki, - wystawianie przy IVR>30, - zamykanie przewaznie przy IVR<...
autor: piap
31 gru 2019, 17:08
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Dywersyfikacja opcyjnego (i nie tylko) portfolio:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/tas ... 12-31-2019
autor: piap
23 gru 2019, 17:16
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Wystawianie opcji przy VIX > 20 i zarządzanie przy 21dte, a straty wynikające z ponadprzeciętnych ruchów:

https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 12-23-2019
autor: piap
18 gru 2019, 17:32
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Przewaga wystawiaczy opcji - szczególnie dla IVR > 30%:
autor: piap
06 gru 2019, 18:22
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Dlaczego warto rolować pozycję przy ok. 21 dte:
autor: piap
18 lis 2019, 20:39
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Argument za wystawianiem opcji ok. 45dte:
- wcześniej - relatywnie mniejsza tetha decay
- pozniej - gamma risk
autor: piap
14 lis 2019, 14:36
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

Nie gram strangli więc problem 'going inverted' mnie nie dotyczy :)
Poszukaj na tasty filmików z prowadzeniem pozycji strangle.
Pewnie redukują deltę o połowę w sytuacji, gdy nietestowana strona ma bardzo małą deltę/credit.
autor: piap
12 lis 2019, 20:18
Forum: Opcje i instrumenty pochodne
Temat: Wystawianie opcji i short volatility
Odpowiedzi: 503
Odsłony: 150743

Re: Wystawianie opcji i short volatility

IV mean reversion - statystyki:
Screen Shot 11-12-19 at 08.14 PM.JPG
Screen Shot 11-12-19 at 08.13 PM.JPG