Re: Prawidłowa wycena opcji?

2020-11-14T20:43:37+01:00

Coś takiego na przykład (ceny z piątku) ? BABA

tak, IVR wysokie na babie więc cena (przynajmniej mid) równa się iloczynowi
btw: delta 0,40 czyli 17% powyżej ITM % (34) raczej nietypowo

nie tak kolorowo było u baby na putach: mid price 13% poniżej iloczynu
btw delta tym razem o 14% zaniżona do ITM

Statystyki: autor: Apeks — 14 lis 2020, 20:43

Re: Prawidłowa wycena opcji?

2020-11-14T19:41:48+01:00

Coś takiego na przykład (ceny z piątku) ? BABA

Co jest dziwnego w tych wycenach według Ciebie?

Statystyki: autor: wujt — 14 lis 2020, 19:41

Re: Prawidłowa wycena opcji?

2020-11-14T19:36:55+01:00

Coś takiego na przykład (ceny z piątku) ? BABA

Statystyki: autor: winnie-the-pooh — 14 lis 2020, 19:36

Re: Prawidłowa wycena opcji?

2020-11-12T23:50:58+01:00

Trochę się już opcjami bawię i dla mnie przy sprzedaży opcji dla samej sprzedaży (a nie po to aby kupić akcje) kluczem jest poziom Volatility, a dokładniej jak bardzo obecne volatility jest wysokie w stosunku do typowego i wcześniejszych pików. Ale dotąd posługiwałem się czystym strangle i dopiero ostatnio IC.
Przy małym realtywnym IV nie tykam sprzedaży. Już widziałem co się dzieje jak IV podskoczy.
Coś czuję, że to chyba na to samo wyjdzie, bo cena opcji rośnie wraz z IV.

Statystyki: autor: winnie-the-pooh — 12 lis 2020, 23:50

Prawidłowa wycena opcji?

2020-11-12T17:38:03+01:00

W jednym z popularnych serwisów opcyjnych "Option Alpha" omówiono temat prawidłowej wyceny wystawianych spreadów. Autor przekonuje, że główną przyczyną porażki osób próbujących zarabiać na opcjach jest poważny błąd tkwiący w nieprawidłowej wycenie.
A właściwa wycena wg niego to - nie jak dotąd myślałem - różnica ceny modelowej opcji wystawianej i nabywanej (wg Blacka Scholes’a), tylko iloczyn szerokości spreada i ITM% opcji wystawianej (w przypadku IC wynik x2), poniżej której nigdy nie należy wystawiać opcji!

Wiedząc już ile mam otrzymać za spreada spróbowałem dziś poszukać okazji wśród najbardziej płynnych niemieckich spółek i... nie znalazłem ani jednej! Mało tego, najlepszy wynik jaki udało mi się uzyskać stanowił zaledwie 50% ww. iloczynu (przy cenie ask!) i przyjmując zamiast ITM% zwykłą deltę, która potrafi zaniżać ITM% nawet o 50% (w IBKR nie znalazłem ITM%)

A jakie jest Wasze doświadczenie co do metody wyceny opcji i konsekwentnego zarabiania na ich wystawianiu?

Statystyki: autor: Apeks — 12 lis 2020, 17:38