Re: GPW backtesty

2020-02-13T14:53:53+01:00

Dla mnie ten portal miałby sens jakby dla zdefiniowanej przeze mnie strategii generował sygnały kupna/sprzedaży na maila.
Co do backtestów to jeżeli zdefiniujesz np. strategię opartą o współczynnik to bez względu na to czy spółka jest od 7lat na giełdzie czy od roku to z chwilą spełnienia współczynnika wchodzi do portfolio. Przecież te zdefiniowane przez twórcę strategie nie mają stałych portfolio przez okres 7lat tylko ulegają co miesiąc (lub kwartał w zależności od ustawień) zmianie.
Dość dobre wyniki niektórych strategii wynikają po części z braku dywersyfikacji i są momenty gdy dla niektórych strategii w portfelu są tylko 1-3 spółki, oraz prawdopodobnie nie są liczone koszty transakcyjne. Te przy całkowitym zmianie portfela co miesiąc liczącego np. 10 spółek daje 240 transakcji rocznie. Spory koszt na GPW.

Statystyki: autor: Thorwald — 13 lut 2020, 14:53

Re: GPW backtesty

2020-02-13T01:20:13+01:00

Jeśli ktoś jest w posiadaniu danych, mogę pomóc w napisaniu backtestu w Pythonie.

Statystyki: autor: wujt — 13 lut 2020, 01:20

Re: GPW backtesty

2020-02-12T18:34:59+01:00

Witam serdecznie.

Interesowałem się niedawno tym tematem i natrafiłem na portal :https://gieldowyradar.pl/

Kilka moich uwag:

Umożliwia on back testy rynków GPW i NewConnect, jednakże tylko 7 lat wstecz.

Jest możliwość wypróbowania pełnej wersji konta przez tydzień za darmo.

Portal wydaje się porządny, ale nie bardzo rozumiem jak ten skaner działa. No bo na przykład jeśli filtruję sobie spółki, to widzę na swojej liście również spółki, stosunkowo młode, 2-3 letnie. Jak więc można zrobić back test takiego portfolio ? Czy to działa na zasadzie, że po prostu spółka wchodzi do portfolio w dniu wejścia na rynek ? Bo jeśli tak to kiepsko, myślę, że w tej analizie powinny być widoczne tylko spółki które istniały 7 lat wcześniej i oczywiście selekcja powinna bazować na wskaźnikach z tamtego okresu.

Bardzo chętnie przeczytałbym Wasze odczucia w związku z tym portalem.

Statystyki: autor: Piter — 12 lut 2020, 18:34

Re: GPW backtesty

2019-12-18T18:58:43+01:00

Znacie jakieś narzędzie do backtestów akcji na GPW? Chciałbym sprawdzić jakie historyczne zwroty dawały niektóre strategie inwestycyjne (głównie w oparciu o wskaźniki analizy fundamentalnej).

Zobacz na to:
https://www.fundamentalna.net/
https://www.makrosfera.net/
https://10-procent-rocznie.blogspot.com/

To powiązane serwisy

Statystyki: autor: MarcinBB — 18 gru 2019, 18:58

Re: GPW backtesty

2019-12-18T18:55:27+01:00

Obawiam się, że nie ma takiego narzędzia, które pozwalało by testować historycznie różne strategie w oparciu o wskaźniki/czynniki fundamentalne. To jest między innymi jeden z głównych powodów, dla których coraz więcej osób ucieka z GPW na dojrzalsze rynki. Liczba dostępnych narzędzi i możliwości analitycznych jest tam po prostu nieporównywalnie większa.

Statystyki: autor: Tomek — 18 gru 2019, 18:55

GPW backtesty

2019-12-17T22:06:07+01:00

Znacie jakieś narzędzie do backtestów akcji na GPW? Chciałbym sprawdzić jakie historyczne zwroty dawały niektóre strategie inwestycyjne (głównie w oparciu o wskaźniki analizy fundamentalnej).

Statystyki: autor: BartoszZ — 17 gru 2019, 22:06