Winio, rebalansowania były robione zawsze w tych samych interwałach - 1m,q,y od daty powstania portfolio w określonym kształcie. Ja wiem, że timing luck ma bardzo duże znaczenie, ale to jest wyłącznie "luck", dlatego do porównywania różnych metod lepiej przyjąć stałe założenia.
Nie podoba mi się jakikolwiek element zależny od 'szczęścia' w długoterminowym portfelu, tj. nie akceptuję faktu, że ta sama strategia różniąca się jedynie tym, że sprawdzenie (i ewentualna korekta) portfela jest robiona w pierwszy piątek miesiąca zamiast w drugą sobotę może po 10 latach dać zysk różniący się o kilkadziesiąt %. Podstawowym rozwiązaniem problemu wydaje się najprostsza opcja, czyli transzowanie. Innymi słowy dzielimy portfel na równe części (zapewne tym więcej im mamy większy kapitał, żeby nie było różnicy przy prowizjach) i na każdej z nich używamy tej samej strategii, tyle że przesuniętej w czasie. W moim przypadku, przy moim kapitale i prowizjach w DM BOŚ (IKE) mógłbym dla strategii opisanej w dokumencie (nie mogę załączyć ani .pdf ani archiwum, bo jest za duże - 54 strony) podzielić całość na cztery części i każdą z nich sprawdzać co tydzień. Dzięki temu zachowuję założenia strategii (każda część jest sprawdzana co miesiąc), ale nie jestem aż tak bardzo zależny od szczęścia.Statystyki: autor: winio — 26 lis 2020, 19:54
]]>